关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知
深证上〔2023〕823号
各市场参与人：
为了明确在深圳证券交易所（以下简称“本所”）开展股票程序化交易的报告要求，加强股票程序化交易管理，维护正常交易秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《证券交易所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所交易规则
一 、在本所股票市场开展程序化交易的投资者，应当按照本通知规定向本所报告。
二 、本通知所称程序化交易，是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与本所股票交易的行为，包括按照设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易的量化交易，或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易，以及其他符合程序化交易特征的行为。
三 、本通知所称程序化交易投资者，是指下列开展股票程序化交易的投资者：
（三）基金管理公司、保险机构等其他使用本所交易单元进行交易的机构（以下统称“使用交易单元的其他机构”）；
四 、会员客户首次开展股票程序化交易前，应当向接受其交易委托的会员报告，在会员对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。会员收到客户程序化交易信息报告后应当及时确认并在五个交易日内向本所报告，本所接收后予以确认。
会员及使用交易单元的其他机构首次开展股票程序化交易前应当向本所报告，在本所接收确认后，方可进行程序化交易。
合格境外投资者与会员在委托协议中约定，会员有权自主选择通过计算机程序自动生成或者下达交易指令的，可以由会员代其履行相应的程序化交易报告义务。
五 、会员及使用交易单元的其他机构通过本所会员业务专区“公文及报表上传-股票程序化交易账户报告”栏目向本所报告客户及其自身的股票程序化交易相关信息。